Széchenyi Hamamı'nın hikayesi, 1879 yılında derin sondajların Budapeşte Şehir Parkı'nın altında fokurdayan sıcak termal kaynakları ortaya çıkarmasıyla yeraltında başlar. Bu keşif, doğal jeotermal sulardan yararlanma konusunda heyecan yarattı ve onlarca yıl sonra ortaya çıkacak olan büyük spa için zemin hazırlayarak şehri sağlık arayanlar için bir cennete dönüştürdü.