Historien om Széchenyi-badet begynner underjordisk i 1879, da dype boringer avslørte varme termiske kilder som boblet under Budapests bypark. Denne oppdagelsen utløste en begeistring for å utnytte det naturlige geotermiske vannet, og la grunnlaget for det storslåtte spaet som skulle vokse frem flere tiår senere, og som gjorde byen til et paradis for velværesøkende.