Historien om Szechenyi-badet begynder undergrunden i 1879, da dybe boringer afslørede varme termiske kilder, der boblede under Budapests bypark. Denne opdagelse udløste begejstring for at udnytte det naturlige geotermiske vand og satte scenen for den store spa, der skulle dukke op årtier senere og gøre byen til et paradis for wellness-søgende.